Что такое автотрейдинг?
Автотрейдинг - это торговый план, основанный на ордерах на покупку и продажу, которые автоматически размещаются на основе базовой системы или программы. Заказы на покупку или продажу размещаются, когда выполняются торговые условия в базовой системе или программе.
Ключевые вынос
- Автотрейдинг - это когда ордера на покупку и продажу размещаются автоматически на основе запрограммированной стратегии. Усовершенствованная автоматическая торговля, которая ограничивает вмешательство человека в торговую программу, требует сложной и хорошо написанной торговой программы. Программа все еще требует человеческого контроля, чтобы убедиться, что он работает должным образом. Автоматическая торговля позволяет быстро выполнять заказы, как только выполняются условия запрограммированной стратегии. Автоматическая торговля программами может основываться практически на любой стратегии, но стратегия должна быть программируемой, и в идеале стратегия должна быть тщательно проверена на прибыльность, прежде чем пытаться ее запрограммировать.
Понимание автоторговли
Автотрейдинг - это тип торгового плана, который позволяет инвесторам использовать рыночные возможности в режиме реального времени. Обычно это включает в себя сложное программирование и в некоторых случаях сложные торговые платформы, которые поддерживают внешнее программирование или плагины.
Трейдеры могут программировать торговое программное обеспечение или подключать программу к торговому программному обеспечению, чтобы совершать автоматические сделки на основе индивидуальной торговой стратегии.
Основные формы автоторговли могут также использоваться всеми типами розничных инвесторов. Например, установка ордеров, которые будут выполняться в будущем при соблюдении определенных критериев, является наиболее простой формой автоторговли. На более продвинутом уровне автотрейдинг может потенциально полностью исключить человеческий вклад. После того, как программное обеспечение запрограммировано, оно продолжит работать без вмешательства и вмешательства человека. В расширенном случае программные трейдеры будут по-прежнему внимательно следить за своими программами, чтобы убедиться, что они работают должным образом.
В целом, системы автоторговли используются на широком спектре рынков, включая акции, фьючерсы, опционы и форекс.
Автотрейдинг Возможности
Автотрейдинг требует заранее определенной торговой стратегии. Стратегия является основой для программы автоторговли, определяя, когда и почему она будет торговать. Это может быть структурировано различными способами для всех типов инвесторов. Розничные инвесторы могут использовать базовые планы автоторговли, которые регулярно покупают инвестиции в течение года или размещают условные заказы в акции, которые соответствуют определенным параметрам. Условные ордера позволяют инвестору заключать сделки на указанных уровнях для автоматического исполнения при достижении цены.
Институциональные инвесторы и технические трейдеры будут использовать сложные торговые системы, которые допускают условные ордера и стратегии, такие как торговля сеткой, трендовая торговля, скальпирование или исчезновение.
Многие технические дневные трейдеры будут работать только с брокерами, которые позволяют подключать плагины или внешние программы к своей платформе или которые предлагают программу кодирования на самой платформе для создания индикаторов и программ автоматической торговли.
Брокерские платформы, такие как TD Ameritrade и Interactive Brokers, например, предлагают возможности кодирования и автоматической торговли. Институциональные инвесторы, как правило, имеют собственные проприетарные торговые платформы, которые позволяют осуществлять автоматическую торговлю с помощью алгоритмического программирования.
Автотрейдинг Стратегии
Институциональные инвесторы могут использовать сложные алгоритмы, которые стремятся размещать сделки для инвестиционных портфелей на основе определенных критериев, регулируемых целью портфеля. Это может включать автоматическую покупку или продажу ценных бумаг для поддержания определенного процентного или долларового распределения для каждой акции или сопоставления активов в портфеле с индексом.
Трейдеры технического дня будут использовать автотрейдинг для инвестирования на основе технических сигналов рынка. Они обычно используют сложные условные заказы для автоматической торговли. Эти типы ордеров позволяют инвестору указать входную цену и построить воротник вокруг сделки, чтобы установить заранее определенные уровни прибылей и убытков для управления рисками. Программы автотрейдинга могут быть построены так, чтобы извлечь выгоду из тенденций, которые развиваются, торговых разрывов, торговых диапазонов или скальпировать спред спроса / предложения. Есть бесчисленное множество стратегий. Их использование ограничено только способностью трейдера придумывать прибыльные стратегии и эффективно их программировать.
Автотрейдинг также популярен среди инвесторов на рынке форекс. Большинство брокеров предлагают платформу, которая оснащена возможностью установки программ, предоставляемых другими трейдерами и предприятиями. Широкое использование программ автоматической торговли на рынке форекс означает, что существует множество программ для автоматической торговли, которые по сути являются мусорными, непроверенными в условиях реальной торговли и убыточными. Покупая торговую программу, действуйте осторожно, поскольку арена таит в себе мошенников, предлагающих богатства за небольшую (или большую) плату.
Форекс-трейдеры также могут создавать свои собственные торговые программы, используя, например, язык кодирования MetaTrader4 или MetaTrader5, называемый MQL4 и MQL5.
Примеры критериев, которые следует учитывать для стратегии автоторговли
Автотрейдинг может показаться простым, но программирование даже простой торговой стратегии требует много размышлений. Правила должны быть достаточно простыми, чтобы их можно было кодировать, и они не должны включать субъективность, поскольку компьютеру нужны определенные правила, которым нужно следовать.
Вещи для рассмотрения включают, но не ограничиваются:
- Размер позиции и то, как она будет определена. Как будут вводиться сделки, и какие конкретные параметры будут запускать сделку. Как закрываются сделки, и что вызывает закрытие сделки. Программист также захочет подумать об ограничениях на система, например, когда она не должна или должна торговать. Они могут также пожелать ввести некоторые меры предосторожности.
Эти темы более подробно описаны ниже.
Размер позиции и как она будет определена
Например, его можно определить как размер позиции, равный 10% от средств на счете. Или это может быть более продвинутым, сначала определив разницу между ценой входа и стоп-лоссом, установив максимальный риск, например, 1% от капитала счета, а затем определив размер позиции на основе риска 1% и расстояния между стоп-лосс и вход в конкретную сделку. Этот более продвинутый подход к определению размера позиции иногда называют оптимальным определением размера позиции, поскольку размер позиции изменяется в зависимости от особенностей сделки.
Как будут совершаться сделки, и какие конкретные параметры инициируют сделку
Например, для входа в сделку на пересечении скользящей средней (MA) необходимо, чтобы цена сначала была на одной стороне MA, а затем - на другой. Источник данных также должен быть указан. Как определяется цена: последняя цена? цена предложения? цена предложения?
Как сделки будут закрыты, и что вызывает закрытие сделки
Это может быть достигнуто путем размещения лимитных ордеров и ордеров стоп-лосс в начале сделки. Эти ордера закроют сделку по ценам ордера, независимо от того, прибыльна она или нет Более сложной стратегией может быть программирование трейлинг-стопа.
Программист также захочет подумать о ограничениях в системе
Это включает в себя такие вещи, как, например, когда программист не должен или должен торговать. Например, программист может не захотеть запускать программу в течение пяти минут после открытия фондового рынка. Следовательно, им нужно будет ограничить время в программном коде.
Они также могут пожелать ввести некоторые гарантии
Например, если теряется более 5% капитала или открытая сделка теряет больше определенной суммы, программа закрывает все сделки и / или администратору отправляется электронное письмо для проверки программы.
Это основные критерии, которые необходимо учитывать при создании программы автоматической торговли. Чем сложнее система, тем больше критериев и факторов, которые необходимо учитывать.
