Окончательное определение осциллятора и стратегии

Что такое Конечный Осциллятор?

Ultimate Oscillator - это технический индикатор, разработанный Ларри Уильямсом в 1976 году для измерения ценового импульса актива на нескольких таймфреймах. Используя средневзвешенное значение трех разных таймфреймов, индикатор имеет меньшую волатильность и меньше торговых сигналов по сравнению с другими осцилляторами, которые полагаются на один таймфрейм. Сигналы на покупку и продажу генерируются после расхождений. Генератор Ultimate генерирует меньше сигналов дивергенции, чем другие генераторы, благодаря своей конструкции с несколькими таймфреймами.

TradingView.

Ключевые вынос

Индикатор использует в своем расчете три таймфрейма: семь, 14 и 28 периодов. Более короткий таймфрейм имеет наибольший вес в расчете, в то время как более длинный таймфрейм имеет наименьший вес. Сигналы покупки появляются, когда есть бычья дивергенция, минимум дивергенции на индикаторе ниже 30, а затем осциллятор поднимается выше максимума дивергенции. Сигнал на продажу возникает, когда наблюдается медвежья дивергенция, максимум дивергенции выше 70, а затем осциллятор падает ниже минимума дивергенции.

Формула для Высшего Осциллятора:

$\begin{matrix} UO знак равно \times 100 \\ где: \\ UO знак равно Окончательный Осциллятор \\ знак равно Средний \\ Покупательское давление (BP) знак равно близко - Min (Низкий, ПК) \\ ПК знак равно До закрытия \\ Истинный диапазон (TR) знак равно Максимум (Высоко, До закрытия) - \\ Min (Низкий, До закрытия) \\ {Средний}_{7} знак равно \frac{Σ_{п знак равно 1}^{7} BP}{Σ_{п знак равно 1}^{7} TR} \\ {Средний}_{14} знак равно \frac{Σ_{п знак равно 1}^{14} BP}{Σ_{п знак равно 1}^{14} TR} \\ {Средний}_{28} знак равно \frac{Σ_{п знак равно 1}^{28} BP}{Σ_{п знак равно 1}^{28} TR} \end{matrix} \ begin {align} & \ text {UO} = \ left \ times 100 \\ & \ textbf {где:} \ & \ text {UO} = \ text {Ultimate Oscillator} \ & \ text {A} = \ text {Average} \ & \ text {Покупательское давление (BP)} = \ text {Close} - \ text {Min} ( text {Low}, \ text {PC}) \ & \ text {PC} = \ text {Prior Close} \ & \ text {True Range (TR)} = \ text {Max} ( text {High}, \ text {Prior Close}) - \\ & \ phantom { text {True Range (TR)} =} text {Min} ( text {Low}, \ text {Prior Close}) \ & \ text {Average} _7 = \ frac { sum_ {p = 1} ^ {7} text {BP}} { sum_ {p = 1} ^ {7} text {TR}} \ & \ text {Average} _ {14} = \ frac { sum_ {p = 1} ^ {14 } text {BP}} { sum_ {p = 1} ^ {14} text {TR}} \ & \ text {Average} _ {28} = \ frac { sum_ {p = 1} ^ { 28} text {BP}} { sum_ {p = 1} ^ {28} text {TR}} \ \ end {выровненный}$ UO = × 100, где: UO = предельный осциллятор A = среднее давление покупки (BP) = закрытие - мин. (Низкий уровень, ПК) PC = диапазон предшествующего закрытия Close (TR) = макс. (Высокий уровень, Prior Close) - диапазон истинности (TR) = Min (Низкий, предшествующее закрытие) Среднее значение 7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 п.о. Среднее14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 п.н. среднее28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP

Как рассчитать окончательный осциллятор

Рассчитайте покупательское давление (BP), которое является ценой закрытия периода за вычетом минимума этого периода или предыдущего закрытия, в зависимости от того, что ниже. Запишите эти значения для каждого периода, так как они будут суммированы за последние семь, 14 и 28 периодов для создания BP Sum. Вычислите Истинный диапазон (TR), который является максимумом текущего периода или предыдущим закрытием, в зависимости от того, что выше, минус самое низкое значение минимума текущего периода или предыдущего закрытия. Запишите эти значения для каждого периода, так как они будут суммированы за последние семь, 14 и 28 периодов, чтобы создать TR Sum.Calculate Average7, 14 и 28 с использованием вычислений BP и TR Sums из шагов один и два. Например, Сумма среднего АД7 - это вычисленные значения АД, сложенные вместе за последние семь периодов. Вычислите Окончательный Осциллятор, используя значения Среднее 7, 14 и 28. Средний7 имеет вес четыре, Средний14 имеет вес два, а Средний28 имеет вес один. Суммируйте веса в знаменателе (в этом случае сумма равна семи или 4 + 2 + 1). Умножьте на 100, когда другие вычисления будут завершены.

Что говорит вам окончательный осциллятор?

Ultimate Oscillator - это индикатор диапазона, значение которого колеблется от 0 до 100. Подобно Индексу относительной силы (RSI), уровни ниже 30 считаются перепроданными, а уровни выше 70 - перекупленными. Торговые сигналы генерируются, когда цена движется в направлении, противоположном индикатору, и основаны на трехступенчатом методе.

Ларри Уильямс разработал Ultimate Oscillator в 1976 году и опубликовал его в журнале Stocks & Commodities Magazine в 1985 году. Поскольку многие осцилляторы импульса слишком сильно коррелируют с краткосрочными ценовыми движениями, Уильямс разработал Ultimate Oscillator для включения нескольких таймфреймов, чтобы сгладить движения индикатора и обеспечить более надежный индикатор импульса, с меньшим количеством ложных расхождений.

Ложные расхождения распространены в осцилляторах, которые используют только один таймфрейм, потому что, когда цена растет, осциллятор растет. Даже если цена продолжает расти, осциллятор имеет тенденцию падать, формируя дивергенцию, даже если цена все еще имеет тенденцию к сильному тренду.

Чтобы индикатор генерировал сигнал на покупку, Уильямс рекомендовал трехступенчатый подход.

Во-первых, должна сформироваться бычья дивергенция. Это когда цена делает нижний минимум, но индикатор находится на более высоком минимуме. Во-вторых, первый минимум в дивергенции (нижний) должен был быть ниже 30. Это означает, что дивергенция началась с территории перепроданности и с большей вероятностью приведет к развороту цены вверх. В-третьих, Окончательный осциллятор должен подняться выше максимума дивергенции. Максимум расхождения является высшей точкой между двумя минимумами расхождения.

Уильямс создал такой же трехступенчатый метод для сигналов на продажу.

Во-первых, должна сформироваться медвежья дивергенция. Это когда цена достигает более высокого максимума, но индикатор находится на более низком максимуме. Во-вторых, первый максимум в дивергенции (более высокий) должен быть выше 70. Это означает, что дивергенция началась с территории перекупленности и, скорее всего, приведет к в развороте цены вниз. Третье, осциллятор Ultimate должен опуститься ниже минимума дивергенции. Минимум дивергенции - это нижняя точка между двумя максимумами дивергенции.

Разница между предельным осциллятором и стохастическим осциллятором

Ultimate Oscillator имеет три периода ретроспективного просмотра. Осциллятор стохастик имеет только один. Ultimate Oscillator обычно не включает сигнальную линию (можно добавить), в то время как Stochastic включает. Хотя оба индикатора генерируют торговые сигналы на основе дивергенции, сигналы будут отличаться из-за разных расчетов. Кроме того, Ultimate Oscillator использует трехступенчатый метод для торговли дивергенцией.

Ограничения использования Ultimate Oscillator

Хотя трехступенчатый метод торговли для индикатора может помочь устранить некоторые плохие сделки, он также устраняет множество хороших. Дивергенции нет во всех точках разворота цены. Кроме того, разворот не всегда происходит с территории перекупленности или перепроданности. Кроме того, ожидание движения осциллятора выше максимума дивергенции (бычья дивергенция) или ниже минимума дивергенции (медвежья дивергенция) может означать плохую точку входа, поскольку цена, возможно, уже значительно пошла в направлении разворота.

Как и все индикаторы, Ultimate Oscillator следует использовать не отдельно, а как часть полного торгового плана. Такой план обычно включает другие формы анализа, такие как анализ цен, другие технические индикаторы и / или фундаментальный анализ.

Оглавление: