Используя алгоритмическую торговлю, трейдеры доверяют свои с трудом заработанные деньги торговому программному обеспечению, которое они используют. Правильная часть компьютерного программного обеспечения очень важна для обеспечения эффективного и точного исполнения торговых приказов. Неисправное программное обеспечение или программное обеспечение без необходимых функций может привести к огромным потерям.
Быстрый учебник по алгоритмической торговле
Алгоритм определяется как определенный набор пошаговых инструкций для выполнения конкретной задачи. Будь то простая, но захватывающая компьютерная игра, такая как Pac-Man или электронная таблица, которая предлагает огромное количество функций, каждая программа следует определенному набору инструкций, основанных на базовом алгоритме.
Алгоритмическая торговля - это процесс использования компьютерной программы, которая следует определенному набору инструкций для размещения торгового ордера. Цель алгоритмической торговой программы состоит в том, чтобы динамически определять прибыльные возможности и размещать сделки, чтобы получать прибыль со скоростью и частотой, с которыми невозможно торговать человеком. Учитывая преимущества более высокой точности и молниеносной скорости исполнения, торговые операции, основанные на компьютерных алгоритмах, приобрели огромную популярность.
Кто использует программное обеспечение для алгоритмической торговли?
В алгоритмической торговле доминируют крупные торговые фирмы, такие как хедж-фонды, инвестиционные банки и частные торговые фирмы. Учитывая обильную доступность ресурсов из-за их большого размера, такие фирмы обычно создают свое собственное проприетарное программное обеспечение для торговли, включая крупные торговые системы с выделенными центрами обработки данных и вспомогательным персоналом.
На индивидуальном уровне опытные трейдеры и клиенты используют алгоритмическую торговлю. Собственные трейдеры, которые не очень разбираются в технологиях, могут приобрести готовое торговое программное обеспечение для своих потребностей в алгоритмической торговле. Программное обеспечение либо предлагается их брокерами, либо приобретается у сторонних поставщиков. Кванты хорошо знают как торговлю, так и компьютерное программирование, и они самостоятельно разрабатывают программное обеспечение для торговли.
Программное обеспечение для алгоритмической торговли: создавать или покупать?
Есть два способа получить доступ к программному обеспечению для алгоритмической торговли: создать или купить.
Приобретение готового программного обеспечения обеспечивает быстрый и своевременный доступ, а создание собственного позволяет полностью гибко настраивать его в соответствии с вашими потребностями. Программное обеспечение для автоматической торговли часто обходится дорого и может содержать множество лазеек, которые, если их игнорировать, могут привести к убыткам. Высокая стоимость программного обеспечения может также съесть реальный потенциал прибыли от вашего алгоритмического торгового предприятия. С другой стороны, создание программного обеспечения для алгоритмической торговли само по себе требует времени, усилий и глубоких знаний, и, тем не менее, оно не может быть надежным.
Ключевые особенности алгоритмического торгового программного обеспечения
Риск, связанный с автоматической торговлей, высок, что может привести к большим потерям. Независимо от того, решите ли вы купить или построить, важно знать основные необходимые функции.
Наличие данных о рынке и компании. Все торговые алгоритмы предназначены для работы в режиме реального времени рыночных данных и ценовых котировок. Несколько программ также настроены для учета основных данных компании, таких как EPS и P / E. Любое программное обеспечение для алгоритмической торговли должно иметь канал рыночных данных в режиме реального времени, а также канал данных компании. Он должен быть доступен как встроенный в систему или иметь возможность легко интегрироваться из альтернативных источников.
Подключение к различным рынкам. Трейдеры, желающие работать на нескольких рынках, должны учитывать, что каждая биржа может предоставлять свой поток данных в своем формате, например, TCP / IP, Multicast или FIX. Ваше программное обеспечение должно принимать каналы разных форматов. Другой вариант - обратиться к сторонним поставщикам данных, таким как Bloomberg и Reuters, которые собирают рыночные данные с разных бирж и предоставляют их в едином формате для конечных клиентов. Программное обеспечение для алгоритмической торговли должно быть способно обрабатывать эти агрегированные потоки по мере необходимости.
Задержка. Это самый важный фактор для алгоритма торговли. Задержка - это задержка, возникающая при перемещении точек данных из одного приложения в другое. Рассмотрим следующую последовательность событий. Требуется 0, 2 секунды, чтобы ценовое предложение поступило с биржи в центр обработки данных (ПО) вашего поставщика программного обеспечения, 0, 3 секунды - на центр обработки данных, чтобы попасть на экран вашей торговли, 0, 1 секунды - на то, чтобы ваше торговое программное обеспечение обработало полученную котировку, - 0, 3 секунды на он анализирует и размещает сделку, 0, 2 секунды для вашего торгового ордера до вашего брокера, 0, 3 секунды для вашего брокера, чтобы направить ваш ордер на биржу.
Общее время, прошедшее = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = всего 1, 4 секунды.
В современном динамичном мире торговли первоначальное ценовое предложение изменилось бы несколько раз в течение этого 1, 4-секундного периода. Эта задержка может сделать или сломать ваше алгоритмическое торговое предприятие. Необходимо поддерживать эту задержку на минимально возможном уровне, чтобы обеспечить получение самой актуальной и точной информации без промежутка времени.
Задержка была уменьшена до микросекунд, и следует делать все возможное, чтобы сохранить ее как можно ниже в торговой системе. Некоторые меры включают прямое подключение к бирже для более быстрого получения данных за счет устранения поставщика между ними; улучшив свой торговый алгоритм так, чтобы он занимал менее 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 секунды для анализа и принятия решений; или путем исключения брокера и прямой отправки сделок на биржу, чтобы сэкономить 0, 2 секунды.
Конфигурируемость и настройка. Большинство алгоритмического торгового программного обеспечения предлагает стандартные встроенные торговые алгоритмы, например, основанные на пересечении скользящей средней за 50 дней (MA) с скользящей средней за 200 дней. Трейдер может поэкспериментировать, переключившись на 20-дневную скользящую среднюю с 100-дневной скользящей средней. Если программное обеспечение не предлагает такую настройку параметров, трейдер может быть ограничен встроенными фиксированными функциями. Будь то покупка или сборка, торговое программное обеспечение должно обладать высокой степенью настройки и конфигурируемости.
Функциональность для написания пользовательских программ. Matlab, Python, C ++, JAVA и Perl являются распространенными языками программирования, используемыми для написания торговых программ. Большая часть торгового программного обеспечения, продаваемого сторонними поставщиками, позволяет создавать собственные пользовательские программы. Это позволяет трейдеру экспериментировать и пробовать любую торговую концепцию, которую он разрабатывает. Программное обеспечение, которое предлагает кодирование на выбранном вами языке программирования, очевидно, предпочтительнее.
Функция тестирования на исторических данных. Тестирование на истории предполагает тестирование торговой стратегии на исторических данных. Он оценивает практичность и прибыльность стратегии на прошлых данных, удостоверяя ее на успех (или неудачу или любые необходимые изменения). Эта обязательная функция также должна сопровождаться наличием исторических данных, по которым можно выполнить тестирование на истории.
Интеграция с торговым интерфейсом. Алгоритмическое торговое программное обеспечение размещает сделки автоматически в зависимости от наличия желаемых критериев. Программное обеспечение должно иметь необходимое подключение к сети брокера (-ов) для размещения сделки или прямое подключение к бирже для отправки торговых приказов.
Интеграция Plug-n-Play. Трейдер может одновременно использовать терминал Bloomberg для анализа цен, терминал брокера для размещения сделок и программу Matlab для анализа трендов. В зависимости от индивидуальных потребностей программное обеспечение для алгоритмической торговли должно иметь простую интеграцию по принципу «подключи и работай» и доступные API-интерфейсы для таких часто используемых торговых инструментов. Это обеспечивает масштабируемость, а также интеграцию.
Платформо-независимое программирование. Некоторым языкам программирования нужны выделенные платформы. Например, некоторые версии C ++ могут работать только в некоторых операционных системах, в то время как Perl может работать во всех операционных системах. При создании или покупке торгового программного обеспечения предпочтение следует отдавать торговому программному обеспечению, которое не зависит от платформы и поддерживает языки, не зависящие от платформы. Вы никогда не знаете, как ваша торговля будет развиваться через несколько месяцев.
Материал под капотом. Распространенное высказывание гласит: «Даже обезьяна может нажать кнопку, чтобы совершить сделку». Зависимость от компьютеров не должна быть слепой. Именно трейдер должен понимать, что происходит под капотом. Приобретая торговое программное обеспечение, нужно спросить и потратить время, чтобы просмотреть подробную документацию, которая показывает основную логику конкретного алгоритмического торгового программного обеспечения. Избегайте любого программного обеспечения для торговли, которое представляет собой полный черный ящик и претендует на то, чтобы быть секретным механизмом получения прибыли.
При создании программного обеспечения будьте реалистами в отношении того, что вы реализуете, и четко представляйте сценарии, в которых оно может дать сбой. Тщательно протестируйте его перед использованием на реальные деньги.
С чего начать?
Все готовые алгоритмические торговые программы обычно предлагают бесплатные пробные версии с ограниченной функциональностью или пробные периоды с полной функциональностью. Изучите их полностью во время этих испытаний, прежде чем покупать что-либо. Не забудьте подробно ознакомиться с имеющейся документацией.
Суть
Программное обеспечение для алгоритмической торговли является дорогостоящим в приобретении и сложным для самостоятельного создания. Приобретение готового программного обеспечения обеспечивает быстрый и своевременный доступ, а создание собственного позволяет полностью адаптировать его к вашим потребностям. Прежде чем приступить к алгоритмической торговле с реальными деньгами, вы должны полностью понять основные функциональные возможности торгового программного обеспечения. Невыполнение этого требования может привести к большим потерям.
