Через годы наблюдений, трейдер-ветеран Ларри Песавенто заметил, что первая сделка дня часто служит поддержкой или сопротивлением на протяжении всей сессии. Он объясняет мощную технику чтения с ленты в своей книге 2000 года «Принцип цены открытия: лучший секрет на Уолл-стрит». Принцип цены открытия имеет много применений, независимо от того, играете ли вы в акции или фьючерсы.
Какие рынки работают лучше всего?
Песавенто сосредотачивает свое исследование на фьючерсах на индексы S & P 500, но большинство ликвидных рынков выигрывают от анализа, особенно когда устанавливаются внутридневные диапазоны. Это более сложный процесс с валютами, потому что форекс пересекает торговлю через 24-часовые циклы, без общепризнанных цен открытия или закрытия. Несмотря на это, первый форекс-отпечаток недели - в воскресенье вечером в США и в понедельник в других местах - может эффективно использоваться для той же цели.
Принцип работает по-разному, но показывает свою наибольшую ценность, когда цена возвращается для тестирования начального отпечатка, сверху или снизу, после того, как он установил утренний торговый диапазон. Это продвижение может занять от 30 минут до двух часов, в зависимости от волатильности. Оказавшись на месте, проведите три линии на 5- или 15-минутных графиках, в диапазоне от максимума до минимума и до начала печати. Относительное позиционирование между этими уровнями дает всевозможную полезную информацию и торговые сигналы.
Самое простое применение происходит, когда цена возвращается к этим уровням во время внутридневной сессии. Внимательно следите за мелкомасштабными пробоями, пробоями, разворотами и сбоями, используя эти колебания в качестве краткосрочных сигналов входа и выхода. Это проще, чем кажется, потому что вы ищете тот же тип действия, который ожидается при более широкомасштабной поддержке или сопротивлении, то есть расширение цены, когда уровень прорывается, или толчок в противоположном направлении, когда уровень удерживается. Высокие и низкие диапазоны вступают в игру в качестве торговых фильтров, в зависимости от их расположения относительно открывающего тика.,
Давайте посмотрим, как это работает в двух общих внутридневных сценариях.
13 января Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) разрывается до 102, 54 долл. США и растет до 103, 62 долл. США около 10:50. Это действие устанавливает утренний диапазон, при этом колебание минимума происходит по той же цене, что и начальная печать. Затем начинается медленное снижение, запускающее тест на начальном отпечатке в середине обеденного часа. Фонд отскакивает в течение 30 минут и переворачивается, повторно тестируя пивот около 13:20. Твердый нисходящий удар подтверждает пробой, который приводит к неприятному внутридневному снижению.
Неудачный отскок в течение обеденного часа завершает медвежий паттерн "чашка с ручкой", который повышает надежность коротких позиций, занятых, когда цена пробивает начальный оттиск и колеблется в минимуме. Важно отметить, что пробои, приводящие к значительным внутридневным колебаниям, часто можно торговать в течение нескольких дней, поскольку они продолжают действовать как сопротивление. Аналогичная динамика применима к прорывам цены открытия.
9 декабря акции Gilead Sciences, Inc (GILD) сократились, открывшись на уровне 103, 50 долл. США и установив утренний диапазон между 102, 28 и 104, 47 долл. США. Обратите внимание на то, как начальный отпечаток расположен между первым максимумом колебания и минимумом сеанса, настраивая динамику ленты, отличную от примера QQQ. В этом случае нарушение первого отпечатка должно иметь меньшее влияние, поскольку препятствия для движения ожидают все выше и ниже.
Первый 5-минутный бар устанавливает утренний диапазон, но это не очевидно, пока он не будет успешно протестирован в течение 45 минут в торговый день (красный круг). В свою очередь, следующий подъем поднимает тик открытия, давая прорыв, который добавляет более 60 центов в следующие 10 минут. Цена быстро останавливается на вершине диапазона, завершает бычью фигуру «чашка с ручкой» и прорывается в сильной направленной тяге, которая заполняет пробел и продолжает входить в закрывающий колокол.
Три точки данных приводят порядок в типичный утренний хаос, позволяя вам приводить в действие первые стратегии, в то время как большинство пытается оценить тон рынка. Это дополнительное понимание создает четко определенное преимущество в торговле, которое добавляет предсказательную силу в очень короткие периоды времени, давая вам возможность встать на путь к прибыльности.
Суть
Первая сделка дня на ликвидных рынках определяет узкий уровень цен, который может выступать в качестве поддержки или сопротивления на протяжении всей сессии. Этот принцип цены открытия имеет множество применений при использовании в сочетании с внутридневным торговым диапазоном. (Для дополнительного чтения, проверьте: Как создать прибыльные краткосрочные стратегии разрыва .)
