ОПРЕДЕЛЕНИЕ динамического разрыва
Динамический разрыв относится к методу измерения разрыва между активами и пассивами банка. Разрыв всегда находится в процессе расширения и сокращения из-за внесения и погашения депозитов. Динамический разрыв пытается объяснить колеблющийся характер разрыва.
BREAKING DOWN Динамический разрыв
Динамический разрыв противоположен статическому разрыву. В то время как статический разрыв является мерой разрыва между активами банка (денежные средства) и обязательствами (деньги, взятые в долг или чувствительными к процентам) в определенный момент времени, динамический разрыв пытается измерить разрыв с течением времени. Этот разрыв постоянно расширяется и сокращается, поэтому динамический анализ разрывов учитывает его колеблющийся характер. Поскольку банки активно участвуют в кредитах, предоставляемых клиентам и причитающихся другим финансовым учреждениям, управление риском изменения процентных ставок является важной частью этого процесса.
Как работает динамический анализ пробелов
Динамический анализ разрыва требует отслеживания всех займов, входящих и выходящих из финансового учреждения. Процентная ставка по кредиту, заимствованному у другого банка, может существенно отличаться от процентов, причитающихся банку от владельца малого бизнеса. Поскольку различные кредиты открываются, а другие закрываются, соблюдение этих ставок имеет решающее значение для поддержания порядка активов и пассивов.
Прогнозирование вывода средств клиентами также важно. Снятие влияет на резервы капитала, хранящиеся в банке в любой момент времени. Невозможно судить о сроках снятия средств у разных клиентов, но банки должны быть готовы противостоять максимальному влиянию этих снятий в любое время.
Ограничения динамического анализа пробелов
Одним из ограничений разрыва процентных ставок является результат опционов, встроенных в банковские продукты. Эти варианты включают такие пункты, как кредиты с плавающей ставкой, которые ограничивают проценты, выплачиваемые клиентом. Другие варианты являются более неявными, в частности, способность клиента пересмотреть фиксированную ставку по кредиту при снижении процентных ставок. В конкурентной среде банки, как правило, выполняют запросы клиентов, потому что они не хотят отказываться от доходов от других продуктов.
Встроенные параметры, явные или неявные, изменяют характер процентных ставок. Например, если ставка достигает предела, ставка, которая ранее была переменной, становится фиксированной. При пересмотре ставки по кредиту с фиксированной ставкой ставка была изначально фиксированной и становится переменной. Поскольку разрывы процентных ставок основаны на характере ставок, они не учитывают изменения переменных к фиксированным ставкам и наоборот.
