Что такое осциллятор с пониженной ценой (DPO)?
Осциллятор с пониженной ценой - это осциллятор, который отбрасывает ценовые тренды, пытаясь оценить продолжительность ценовых циклов от пика до пика или впадины к впадине. В отличие от других осцилляторов, таких как сходимость стохастических или скользящих средних (MACD), DPO не является индикатором импульса. Он выделяет пики и минимумы цены, которые используются для оценки точек покупки и продажи в соответствии с историческим циклом.
Ключевые вынос
- DPO используется для измерения расстояния между пиками и впадинами в цене / индикаторе. Если периоды были исторически между двумя месяцами, это может помочь трейдеру принять будущие решения, поскольку он может определить местонахождение самого последнего минимума и определить, что следующий может произойти приблизительно через два месяца. Трейдеры могут использовать предполагаемые будущие пики как возможности продажи или предполагаемые будущие минимумы как возможности покупки. Индикатор обычно настроен на просмотр от 20 до 30 периодов.
Формула для осциллятора с пониженной ценой (DPO):
DPO = цена от 2X +1 периодов назад - период X SMAwhere: X = количество периодов, используемых для периода просмотра SMA = простая скользящая средняя
Как рассчитать осциллятор с пониженной ценой (DPO)
- Определите период ретроспективного просмотра, например, 20 периодов. Найдите цену закрытия из х / 2 +1 периодов назад. Если используется 20 периодов, это цена из 11 периодов назад. Вычислите SMA за последние x периодов. В этом случае 20. Вычтите значение SMA (шаг 3) из цены закрытия x / 2 +1 периодов назад (шаг 2), чтобы получить значение DPO.
Что говорит вам осциллятор с пониженной ценой (DPO)?
Осциллятор отклоненной цены стремится помочь трейдеру определить ценовой цикл актива. Это достигается путем сравнения SMA с исторической ценой, которая находится в середине периода оглядки назад.
Рассматривая исторические пики и впадины на индикаторе, которые совпадают с пиками и впадинами в цене, трейдеры, как правило, рисуют вертикальные линии в эти моменты и затем подсчитывают, сколько времени прошло между ними.
Если днища разделены двумя месяцами, это помогает оценить, когда может появиться следующая возможность покупки. Это делается путем выделения самой последней впадины в индикаторе / цене и последующего прогнозирования следующего дна через два месяца.
Если пики обычно находятся на расстоянии 1, 5 месяца, трейдер может найти самый последний пик и затем прогнозировать, что следующий пик наступит через 1, 5 месяца. Этот прогнозируемый пик / период времени может использоваться как возможность потенциально продать позицию до того, как цена отступит.
Для дополнительной помощи в определении сроков торговли можно использовать расстояние между впадиной и пиком для оценки длины длинной сделки или расстояние между пиком и впадиной для оценки длины короткой сделки.
Когда цена из периодов х / 2 + 1 назад выше SMA, индикатор является положительным. Когда цена из периодов x / 2 + 1 назад находится ниже SMA, индикатор является отрицательным.
Осциллятор с пониженной ценой не доходит до последней цены. Это связано с тем, что DPO измеряет цену периодов x / 2 + 1 относительно SMA, поэтому индикатор поднимется только до периодов x / 2 + 1 назад. Это нормально, потому что индикатор предназначен для выделения исторических максимумов и впадин.
Индикатор колеблется, а также смещен в прошлое и поэтому не является полезным индикатором в реальном времени для направления тренда. По определению индикатор не используется для оценки тенденций. Следовательно, определение того, какие сделки совершать, зависит от самого трейдера. Во время общего восходящего тренда днища цикла, скорее всего, представят хорошие возможности для покупок, а пики - хорошие возможности для продаж.
Пример использования осциллятора с пониженной ценой (DPO)
В приведенном ниже примере International Business Machines (IBM) снижается примерно каждые 1, 5–2 месяца. Заметив цикл, ищите сигналы на покупку, которые соответствуют этому таймфрейму. Пики в цене происходят каждые 1–1, 5 месяца; ищите сигналы продажи / короткого замыкания, которые соответствуют этому циклу.
Разница между осциллятором пониженной цены (DPO) и индексом товарного канала (CCI)
Оба эти индикатора пытаются уловить циклы движения цены, хотя делают это по-разному. DPO в основном используется для оценки времени, которое требуется активу для перехода от пика к пику или от впадины к впадине (или от впадины к впадине или наоборот). Индекс товарного канала (CCI) обычно находится между +100 и -100, но прорыв из этих уровней указывает на то, что происходит что-то важное, например, начинается новый важный тренд. Поэтому CCI больше сосредоточен на том, когда основной цикл может начинаться или заканчиваться, а не на времени между циклами.
Ограничения использования осциллятора с пониженной ценой (DPO)
DPO не предоставляет торговые сигналы самостоятельно, а скорее является дополнительным инструментом, помогающим в сроках торговли. Он делает это, наблюдая, когда цена достигла пика и достигла дна в прошлом. Хотя эта информация может служить ориентиром или базисом для будущих ожиданий, нет гарантии, что историческая продолжительность цикла повторится в будущем. Циклы могут стать длиннее или короче в будущем.
Индикатор также не учитывает тренд. Трейдеру решать, в каком направлении торговать. Если цена актива находится в свободном падении, его, возможно, не стоит покупать даже на дне цикла, так как в любом случае цена может продолжить падать.
Не все пики и впадины в DPO будут перемещены на один и тот же уровень. Поэтому также важно смотреть на цену, чтобы отметить важные пики и впадины на индикаторе. Иногда индикатор может не сильно падать или много двигаться вверх, но разворот от этого уровня все еще может быть значительным для цены.
