Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA) важна для трейдеров и аналитиков, потому что она полезна в качестве индикатора тренда. Это уменьшает влияние незначительных колебаний цен и помогает отфильтровать волатильность.
Тройная экспоненциальная скользящая средняя - это модифицированная скользящая средняя, созданная в середине 1990-х годов Патриком Маллой. Это среднее было разработано, чтобы избежать неизбежной проблемы задержки, с которой трейдеры сталкиваются при использовании осцилляторов или экспоненциальных скользящих средних (EMA). Использование нескольких скользящих средних цен сглаживает краткосрочные колебания. То, что делает TEMA настолько эффективной, состоит в том, что она использует последовательные EMA от EMA, а формула включает поправку на отставание.
ТЕМА служит индикатором тренда. Это не так успешно используется на дальнем рынке. TEMA легче всего использовать в торговых целях с тенденциями, сохраняющимися в течение длительных периодов времени. С более длинными тенденциями аналитики могут легче отфильтровывать и игнорировать периоды волатильности. Использование TEMA с рядом других осцилляторов или технических индикаторов может помочь трейдерам и аналитикам интерпретировать резкие колебания цен и оценивать волатильность. Некоторые аналитики рекомендуют сочетание дивергенции скользящей средней (MACD) и TEMA для оценки рыночных тенденций.
Чтобы вычислить TEMA, после того, как аналитик выбрал период времени, он вычисляет начальную EMA. Затем вторая EMA, двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA), вычисляется из начальной EMA. Последний шаг в расчете TEMA - взять третью EMA из DEMA.
