Восстановление Фибоначчи является популярным инструментом среди технических трейдеров. Он основан на ключевых цифрах, определенных математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Последовательность чисел Фибоначчи не так важна, как математические отношения, выраженные в виде отношений, между числами в ряду.
В техническом анализе коррекция Фибоначчи создается путем взятия двух крайних точек (обычно основного пика и минимума) на графике акций и деления вертикального расстояния на ключевые коэффициенты Фибоначчи, равные 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% и 100%. После определения этих уровней горизонтальные линии проводятся и используются для определения возможных уровней поддержки и сопротивления.
Ключевые вынос
- Восстановление Фибоначчи - это популярный инструмент, который трейдеры могут использовать для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для размещения ордеров стоп-лосс или целевых цен. Восстановление Фибоначчи создается путем взятия двух крайних точек на графике акций и деления вертикального расстояния на ключ. Коэффициенты Фибоначчи 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% и 100%. Восстановление Фибоначчи страдает теми же недостатками, что и другие универсальные торговые инструменты, поэтому их лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами.
Фибоначчи
Как работает последовательность Фибоначчи
Прежде чем мы сможем понять, почему эти отношения были выбраны, давайте рассмотрим ряд чисел Фибоначчи.
Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. Д. Каждый член в этой последовательности является просто суммой двух предыдущих условия, и последовательность продолжается бесконечно. Одна из замечательных характеристик этой числовой последовательности состоит в том, что каждое число приблизительно в 1, 618 раз больше предыдущего числа. Эти общие отношения между каждым числом в серии являются основой общих отношений, используемых в исследованиях восстановления.
Ключевое отношение Фибоначчи 61, 8% находится путем деления одного числа в ряду на число, следующее за ним. Например, 21, разделенный на 34, равен 0, 6176, а 55, разделенный на 89, равен 0, 6179.
Соотношение 38, 2% находится путем деления одного числа в ряду на число, найденное в двух местах справа. Например, 55, деленное на 144, равно 0, 3819.
Соотношение 23, 6% находится путем деления одного числа в ряду на число, которое находится в трех местах справа. Например, 8, деленное на 34, равно 0, 2352.
Восстановление Фибоначчи и прогнозирование цен на акции
По неясным причинам эти коэффициенты Фибоначчи, похоже, играют важную роль на фондовом рынке, так же, как и в природе, и могут использоваться для определения критических точек, которые приводят к развороту цены актива.
Восстановление Фибоначчи является наиболее широко используемым из всех торговых инструментов Фибоначчи. Частично это связано с их относительной простотой, а частично с их применимостью практически к любому торговому инструменту. Они могут использоваться для определения и подтверждения уровней поддержки и сопротивления, размещения ордеров стоп-лосс или целевых цен и даже выступать в качестве основного механизма стратегии торговли против тренда.
Уровни восстановления Фибоначчи используют горизонтальные линии, чтобы указать, где возможны уровни поддержки и сопротивления. Каждый уровень связан с одним из вышеприведенных соотношений или процентов, указывающих, сколько процентов от предыдущего движения цена откатила. Направление предыдущего тренда, вероятно, продолжится, когда цена актива вернется к одному из коэффициентов, перечисленных выше.
Следующая диаграмма иллюстрирует, как выглядит коррекция Фибоначчи. Большинство современных торговых платформ содержат инструмент, который автоматически рисует горизонтальные линии. Обратите внимание, как цена меняет направление по мере приближения к уровням поддержки / сопротивления.
В дополнение к коэффициентам, описанным выше, многим трейдерам также нравится использовать уровень 50%.
Уровень отката 50% на самом деле не является коэффициентом Фибоначчи, но трейдерам часто это нравится из-за непреодолимой тенденции к активу продолжать движение в определенном направлении после завершения отката 50%.
Фибоначчи за и против
Несмотря на популярность восстановления Фибоначчи, инструменты имеют некоторые концептуальные и технические недостатки, которые трейдеры должны учитывать при их использовании.
Использование восстановления Фибоначчи субъективно. Разные трейдеры могут использовать этот технический индикатор по-разному. Те трейдеры, которым выгодно использовать коррекцию Фибоначчи, проверяют его эффективность; те, кто теряет деньги, говорят, что это ненадежно. Некоторые утверждают, что технический анализ - это самоисполняющееся пророчество. Если все трейдеры наблюдают и используют одни и те же уровни или одни и те же технические индикаторы, ценовое действие может отражать этот факт.
Основополагающим принципом любого инструмента Фибоначчи является числовая аномалия, которая не обоснована никакими логическими доказательствами. Соотношения, целые числа, последовательности и формулы, полученные из последовательности Фибоначчи, являются только результатом математической нерегулярности. Это не является по своей сути неправильным, но это может быть неудобно для трейдеров, которые хотят понять обоснование торговой стратегии.
Кроме того, стратегия восстановления Фибоначчи может указывать только на возможные коррекции, развороты и отскоки против тренда. Эта система пытается подтвердить любые другие индикаторы и не дает легко идентифицируемых сильных или слабых сигналов.
Суть
Торговые инструменты Фибоначчи страдают от тех же проблем, что и другие универсальные торговые стратегии, такие как теория волн Эллиотта. Тем не менее, многие трейдеры находят применение для восстановления Фибоначчи и добились успеха, используя их для размещения сделок в рамках более высоких ценовых трендов.
Восстановление Фибоначчи может стать еще более мощным при использовании в сочетании с другими индикаторами или техническими сигналами. Курс технического анализа Академии Investopedia охватывает эти индикаторы, а также способы преобразования шаблонов в действенные торговые планы.
