Кривая капитала представляет собой графическое представление изменения стоимости торгового счета за период времени. Кривая собственного капитала с постоянно положительным наклоном обычно указывает на то, что торговые стратегии счета прибыльны, а отрицательный наклон показывает, что они генерируют отрицательный доход.
Разбивая кривую справедливости
Поскольку данные о производительности представлены в графической форме, кривая собственного капитала идеально подходит для быстрого анализа эффективности стратегии. Кроме того, множественные кривые собственного капитала могут использоваться для оценки эффективности и риска различных торговых стратегий.
Расчет кривой собственного капитала
Предположим, что стартовый капитал трейдера составляет 25 000 долларов, а его первая сделка из 100 акций имела цену входа 50 долларов и цену выхода 75 долларов. Комиссия за торговлю составляет 5 долларов
Торговля записывается в электронную таблицу следующим образом:
Стартовый капитал = стартовый капитал - ((цена входа х количество акций) - комиссия)
- 25 000 долл. США (((50 x 100 долл. США) - 5 долл. США) 25 000 долл. США - (5000 долл. США - 5 долл. США) 25 000 долл. США - 4 995 долл. США 20 005 долл. США
Начальный капитал = стартовый капитал - ((цена выхода х количество акций) - комиссия)
- 20 005 долл. США + ((75 х 100 долл. США) - 5 долл. США) 20 005 долл. США + (7500 долл. США - 5 долл. США) 20 005 долл. США + 7 495 долл. США 27 500 долл. США
Повторите вышеуказанный процесс для каждой новой сделки.
Торговая кривая акций
Все торговые стратегии дают кривую собственного капитала, которая имеет периоды выигрыша и проигрыша Визуальное представление похоже на биржевую диаграмму. Трейдеры могут применять скользящую среднюю, простую или экспоненциальную, к своей кривой капитала и использовать ее в качестве индикатора.
Простое правило может быть введено, чтобы остановить торговлю стратегией, если кривая капитала падает ниже скользящей средней. Как только кривая эквити вернется выше скользящей средней, трейдер может захотеть снова начать торговать стратегией. Программное обеспечение для автоматизации торговли позволяет трейдерам протестировать свою стратегию, чтобы увидеть, как она работала бы на исторических данных. Обычно это включает в себя возможность генерировать кривую собственного капитала для каждой используемой стратегии.
Правила торговых сигналов могут быть усилены добавлением еще одной скользящей средней к кривой капитала и ожиданием пересечения двух линий, прежде чем будет принято решение остановить или запустить стратегию. Например, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, трейдер начнет или возобновит свою стратегию, а если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, они остановят свою стратегию.
